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上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新

发布日期:2022-05-12 17:59   来源:未知   阅读:

  基金合同生效日2011年01月26日上市交易所及上市日期上海证券交易所2011年03月28日

  其他本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。

  投资范围本基金的标的指数为上证中小盘指数。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、存托凭证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

  主要投资策略在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建

  本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

  业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。

  风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

  注:详见《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  申购费(前收费)--投资人在申购金份额时,代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  赎回费--投资人在赎回金份额时,代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国家有

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金的投资风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投

  资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、

  参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基

  金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力、基金

  投资科创板风险。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机

  1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误

  2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在

  3、成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏

  4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟

  5、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指

  本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易

  股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[][客服电线、《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放

  式指数证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》