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上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金-基金合同 (修改折算条

发布日期:2022-05-11 23:01   来源:未知   阅读:

  一、前言.......................................................................................................................................1

  二、释义.......................................................................................................................................3

  三、基金的基本情况....................................................................................................................8

  四、基金份额的发售与认购.......................................................................................................10

  五、基金的备案..........................................................................................................................12

  六、基金份额折算与变更登记...................................................................................................14

  七、基金份额的交易..................................................................................................................15

  八、基金份额的申购、赎回.......................................................................................................17

  九、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务.....................................................................21

  十、基金认购、申购和赎回等业务的代理................................................................................22

  十一、基金合同当事人及其权利义务........................................................................................23

  十二、基金份额持有人大会.......................................................................................................30

  十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................................................37

  十四、基金的托管......................................................................................................................40

  十五、基金的销售......................................................................................................................41

  十六、基金份额的注册登记.......................................................................................................42

  十七、基金的投资......................................................................................................................44

  十八、基金的融资、融券...........................................................................................................51

  十九、基金的财产......................................................................................................................52

  二十、基金财产的估值...............................................................................................................53

  二十一、基金费用与税收...........................................................................................................57

  二十二、基金收益与分配...........................................................................................................60

  二十三、基金的会计与审计.......................................................................................................62

  二十四、基金的信息披露...........................................................................................................63

  二十五、基金的业务规则...........................................................................................................69

  二十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................................70

  二十七、违约责任......................................................................................................................73

  二十八、争议的处理..................................................................................................................74

  二十九、基金合同的效力...........................................................................................................75

  (一)订立《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“本基

  订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范上证中小盘交易型开

  放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。

  订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中

  华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以

  下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办

  法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规

  定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数

  基金指引》”)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)及其他法律法规

  订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。

  (二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,

  并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的

  核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证

  券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最

  (三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基

  金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。

  本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基

  金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份

  额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人

  并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金

  (四)本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020

  (五)本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证

  在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发

  (六)本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数

  基金合同或本基金合同:指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  基金产品资料概要:指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资

  《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

  《销售办法》:指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日

  《运作办法》:指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日

  《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

  《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

  《指数基金指引》指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的

  交易型开放式指数证券投指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

  华泰柏瑞上证中小盘ETF:指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的上证中小盘交易型开放

  华泰柏瑞上证中小盘ETF联指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞上证中小盘交

  上证所《业务细则》:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;

  合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

  基金份额持有人大会:指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份

  申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金

  最小申购、赎回单位:指申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基

  标的指数同期累计报酬率:指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收

  未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

  使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形

  发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作

  方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行

  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指

  数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

  本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根

  本基金将通过基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点公开发售。投资者可选择网

  网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上

  网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购;

  网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。

  基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到

  符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或

  本基金认购费率不高于认购金额的5%,实际执行费率在招募说明书中载明。认购费用

  用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

  基金认购原则、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金

  管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在招募说明书和基金份额发售公告中确定

  1、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参见招募说明

  本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案

  1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市

  基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起

  10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报

  2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

  基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款

  本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,

  基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当

  基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基

  基金份额折算由基金管理人办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。

  基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

  调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

  份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基金

  如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理,基金管理人可延迟办理

  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金

  基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交

  易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

  本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上

  海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施

  基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终

  若因上述2-5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本

  基金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪本基金标的指数的非上市的开放式指数基金。

  基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,上海

  证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发

  布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具

  投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金

  基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情

  上海证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等业务的开放日。开放时间为上

  若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时

  本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市

  在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工

  2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

  5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新

  基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申

  请。投资者申购本基金时,须根据申购赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时,必

  基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对

  价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的

  现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组

  合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的

  清算,在T+2日将现金差额的清算结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人,

  由基金管理人完成交收。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据

  《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规

  登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调

  1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金申购和赎回

  2、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

  应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

  金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见招募说明书或相

  1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

  他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现

  金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎

  2、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金

  资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,

  3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

  申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公

  4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取

  2、上海证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎

  6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

  发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公告。在暂停

  申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

  在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,

  在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行

  基金管理人可根据市场情况,对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,最迟应在新的

  注册登记机构可依据其《业务规则》,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,

  本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销业

  务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回等业务

  基金管理人和销售代理机构应严格按照法律法规和本基金合同的规定办理本基金的认

  住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

  (3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、

  (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基

  金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规

  (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关

  法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行

  必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同

  当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措

  (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法

  (8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册

  登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;

  (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;

  (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其

  (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律

  (16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定

  (1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构

  (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

  的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行

  (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取

  (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基

  (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  (14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及

  其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

  (15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对

  (16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其

  (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

  (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担

  (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金

  经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;

  (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基

  (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何

  (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;

  (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基

  (10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

  (11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见,说

  明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未

  (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和除组合证券

  (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额

  (18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

  (19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿,

  1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资

  者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有

  人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。

  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

  (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起

  (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

  (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活

  (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表组成。

  本基金的联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表

  出席本基金的份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为,

  在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人

  所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整

  本基金的联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额

  持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持

  有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会

  本基金的联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基

  金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大

  会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接

  基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

  (二)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额

  10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,

  3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标

  9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基

  10、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

  (三)有以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改本基金合同,不需

  2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率;

  6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

  1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

  2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,基金托管人认为有必要召开的,应当自行

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

  议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

  基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,

  4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求认为有必要召开基金份额

  持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

  10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

  基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不

  召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提

  基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

  基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

  5、代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,

  而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行

  6、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应

  7、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在指定媒介上公告。基金

  份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下

  (4)会务常设联系人姓名、电线、如采用通讯表决方式,会议通知还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

  方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人作为监督人到指定地点对书

  面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人作为监

  督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书

  面通知基金管理人和基金托管人作为监督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基

  金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决效

  基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持

  有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代

  表应当出席,基金管理人或托管人拒不派代表列席的,不影响表决效力;通讯方式开会指按

  照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定,但决定

  基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开

  1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

  2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证

  1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;

  3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基

  4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同

  时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权

  如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应

  在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

  (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召

  (2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会

  召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以

  在会议通知发出后向大会召集人提出临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35日前提

  (3)对于基金管理人、基金托管人或基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按

  a、关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和

  基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,

  不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,

  b、程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆

  或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题

  提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

  (4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提

  案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额

  持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6

  在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,

  报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中

  公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部

  对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之

  二)通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别

  对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。

  采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即

  视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见

  4、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐

  (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,大会的主持人应当在会

  议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人

  授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大

  会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有

  人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

  (3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如

  果出席大会的基金份额持有人或其代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布

  表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清

  由大会召集人指定的两名计票员在监督人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对

  其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,

  1、基金份额持有人大会按照《基金法》等有关法律法规规定表决通过的事项,召集人

  应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中

  2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人

  均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

  3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内,由基

  4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全

  原基金管理人退任后,基金份额持有人大会需在6个月内选任新基金管理人。在新基金

  (1)提名:新任基金管理人由基金托管人或代表10%以上基金份额的基金份额持有人

  (3)核准并公告:基金份额持有人大会决议自通过之日起5日内,由大会召集人报中

  (4)交接:基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金

  管理业务的移交手续,新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人或

  (5)审计并公告:基金管理人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金财

  (6)基金名称变更:基金管理人更换后,本基金应替换或删除基金名称中与原基金管

  原基金托管人退任后,基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金托管人。在新基金

  (1)提名:新任基金托管人由基金管理人或代表10%以上基金份额的基金份额持有人

  (3)核准并公告:基金份额持有人大会决议自通过之日起5日内,由大会召集人报中

  (4)交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及

  时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接

  收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值。

  (5)审计并公告:基金托管人职责终止的,基金管理人应当按照规定聘请会计师事务

  (1)提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%

  (3)公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基

  4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务前,原基

  金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责,并保证不对基

  金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有

  本基金财产由基金托管人依法保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、本基

  金合同及其他有关法律法规规定订立《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协

  议》,以明确基金管理人与基金托管人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、

  基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,

  (一)本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、转

  (二)本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。

  基金管理人委托其他机构办理本基金认购、申购、赎回业务的,应与代理机构签订委托代理

  协议,以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等事宜中的权利和义

  务,确保基金财产的安全,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。销售机构应严格

  注册登记业务是指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业

  务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务。基金管理人应与注册登记机构签订

  委托代理协议,以明确双方的权利和义务,保护投资者和基金份额持有人的合法权益。

  2、严格按照法律法规、《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记

  3、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;

  4、按本基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户等业务,并提供基金收益

  5、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基

  7、在法律、法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依法公告;

  本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数

  成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整导致

  基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地

  实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、存托凭证、股指期货及中国

  证监会允许基金投资的其他金融工具,股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他

  金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的

  本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以综合反映沪市中小盘公司整体状况的上证

  中小盘指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最

  小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。

  在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过

  0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误

  差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

  组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不

  足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的

  特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构

  成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导

  致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某

  些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或

  空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓

  本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进

  有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定

  有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理

  决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。

  研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管

  理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

  (1)研究:依托公司整体研究平台,数量分析师整合外部信息以及券商等外部研究力

  量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差

  (2)投资决策:投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告,定期召开或遇重大

  事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行

  (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股权重

  方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以

  (4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线)投资绩效评估:数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关

  报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,

  (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动

  性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

  为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以全部或接近全部的基金资产,按照标

  的指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下,本基金的股票投资不低于基金资产净

  值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指

  数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。

  正常情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的个股权重构建投资组合。但在

  少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充,以更好达到复制指数

  基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调

  (1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

  (2)确定建仓策略:基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析,确定合理

  (3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金管理人在规定时间内采

  本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同

  (1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变

  化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影

  (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预

  (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的

  (4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差

  (5)组合调整:①利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,

  确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决

  策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组合的持仓结构。

  (6)以T-1日指数成份股构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市公司变动等

  基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价

  日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;

  本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行现金

  每月末,本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组

  当成份股发生更新时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,并依据投资决策

  委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股

  每季末,基金经理团队将根据评估报告,向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报,

  对该季的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行基本陈述,并重点对出现较大跟踪

  投资决策委员会将根据本基金的投资运作季报,对下一阶段的投资操作提出建议和指导。

  本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,相应更换基金名称和业绩

  本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动

  式投资策略:一方面,相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,

  属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而

  (7)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上

  (1)基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金

  (2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值

  的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资

  产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期

  货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

  (3)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交

  (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因

  证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

  (5)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

  购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (6)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易

  《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不

  由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的

  投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,

  3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投

  资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金

  本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款

  本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人

  1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。

  2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收

  3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行

  4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金

  财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

  基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开

  上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易

  送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同

  首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况

  首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股

  票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定

  (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,

  且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后

  经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交

  (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的

  债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估

  值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用

  的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价

  (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按

  (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

  (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估

  (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估

  值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价

  估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大

  变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术

  4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

  5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

  8、在任何情况下,基金管理人采用上述1-7项规定的方法对基金财产进行估值,均应

  被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金

  财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、

  流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格

  基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估

  值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、

  时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公

  2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;

  3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当

  用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金

  管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管

  人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。

  基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,

  1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视

  2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、

  及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防

  止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中

  国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并

  1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第8项条款进行估值时,所造成

  2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理

  人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此

  造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当

  3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管

  本基金的指数使用费即指数许可使用基点费,为ETF年度基金资产净值的0.03(%3bp),

  许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万(50,000)元(即不足5万元部分按照5万

  元收取)。在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的ETF基金资产净值的0.03%(3

  4、本条第(一)款第3至第11项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益

  评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;

  4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配

  5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%,自

  基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;

  1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。

  基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去

  1乘以100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的

  基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-

  截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金累计报酬率-标的指数同期累计

  报酬率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。

  2、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价日发行在外

  基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,依照《信息披露

  办法》的有关规定在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用,该部分费用在

  6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法

  规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货相关业务资

  格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。

  2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。基金管理人更

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

  份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国

  证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

  本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

  及其他有关规定。基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

  息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简

  称“指定网站”)等媒介披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者

  基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将招募

  说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、

  基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作

  日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基

  金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

  基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信

  息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工

  作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金

  产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金

  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

  基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。

  基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前3个工作日将基金份

  基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将在3

  基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前的3个工作日前在指定报刊及网站上公告。

  基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作

  基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通

  过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度

  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

  回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网

  在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过销售机构

  基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息

  披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容

  进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。

  1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报

  告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度

  报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

  2、基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期

  报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

  3、基金季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季

  度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

  基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其

  他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下

  披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特

  本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

  基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在指定

  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

  4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

  5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事。